太平洋保险集团风险监控部经理王剑先生应邀主讲风险管理课程

12月8日，太平洋保险集团风险监控部经理王剑先生应保险系林琳老师邀请，为保险专业硕士班的同学们主讲风险管理课程讲座，传授了全面风险管理方面的实务知识。

王剑先生1992年毕业于上海交通大学自动系专业，2001年在西南财经大学取得了硕士学位，先后取得FRM（金融风险管理师）、CIA（注册内部审计师）、CCSA（内部控制自我评估）等多项资格，现担任太保集团风险监控部经理。

风险管理及趋势

为了让同学们对风险管理有更明晰的概念，王老师首先明确了保险公司要管理的是什么样的风险。他讲到，风险管理是多层次的，世界、国家、行业甚至家庭层面都需要风险管理，但我们研究的目标是公司的风险管理，而且是财务上的风险，即可以计量的那部分。他进一步指出，风险由风险因素、风险事件及损失三部分构成，我们要做的就是识别风险因素、控制风险事件以及管理损失。在风险类别中，王老师详细讲解了保险公司面临的七大类风险：市场、信用、保险、操作、战略、声誉以及流动性风险。其中，他特别强调了利率风险，因为利率的变化会引起贴现率的变化，进而影响保险公司特别是寿险公司的负债，而负债与资产若不匹配，就会给公司的经营带来极大的风险。

王老师结合宏观经济环境，对国际国内主要监管机构对风险管理的要求做了介绍。他认为，无论是银行业的巴塞尔协议(Basel III)，还是保险业的偿付能力体系(Solvency II)，它们的核心都是一样的——即以风险为导向来决定公司的资本。这也是各国监管机构制定监管条例的基准。他详细介绍了中国全面风险管理监管的演进和公司行动，以及中国保监会的动态，让同学们对中国的监管形势和政策取向有了较为全面的认识。

随后，王老师结合太平洋保险的风管体系，为同学们展现了一幅全面风险管理全景图。他指出，保险公司风险体系有三道防线：日常风险管理、风险综合评估以及审批验证。第一道防线是业务营运层面的，由风险负责人和联系人执行，进行风险识别、风险评估、活动整改和监控；第二道防线是公司整体层面的，由风险管理部和首席风险官执行，进行公司风险控制、政策促进及协调和风险监控；第三道防线是董事会层面的，由董事会和审计委员会执行，决定管理方向、审批管理政策。接着，王老师介绍了风险偏好与限额体系的概念。该体系由低到高的层次分别为：风险承受力、风险偏好、风险容忍度以及风险限额，代表了风险由底值到最高限额的变化。在ERM的框架与流程部分，他结合自己在风险管理部的业务经验，为同学们介绍了ERM的关键因素、衡量指标及具体步骤，让同学们对ERM有了全面直观的认识。

在讲座的第四部分，王老师总结了风险管理存在的不足及保险公司自身的问题和挑战，对风险趋势和保险业未来的发展分享了自己的看法。最后，结合行业内现存的不足之处，王老师提出了保险业对人才的要求及同学们努力的方向，并希望同学们把握机遇，珍惜在复旦的学习机会，将自己打造为行业、社会所需的人才。