【专业学位实务模块课程】
复旦大学经济学院孙健教授主讲
“EXCEL在金融实务工作中的广泛应用及使用技巧”
4月13日晚上18:30，复旦大学经济学院专业学位实务模块课程在经济学院205报告厅隆重开讲，主讲人为原摩根士丹利固定收益部执行总经理、现复旦大学经济学院孙健教授，讲座主题为“EXCEL在金融实务工作中的广泛应用及使用技巧”。此次讲座由学院院长助理朱宏飞副教授主持，学院五个项目130余名研究生到场聆听了演讲。
孙健教授是北京大学学士、芝加哥大学博士，现任复旦大学经济学院教授，自2000年起工作于华尔街。曾任摩根士丹利固定收益部执行总经理，从事固定收益类、大宗商品类衍生品交易和风险对冲;曾任XE Capital对冲基金董事总经理，负责管理包括金融衍生工具在内的数十亿美元金融资产；还曾在法国巴黎国民银行（BNP Paribas）对冲基金结构产品部担任总经理，负责交易对冲基金类结构性衍生品和结构性投资，和其他公司成员管理160亿美元的对冲基金资产。发表各种金融数学、资产定价、高频交易方面论文十余篇，在学术期刊上发表论文3篇，曾出版《金融衍生品定价模型：数理金融引论》（2007）、《信用衍生品理论与实务：金融创新中的机遇与挑战》（2010）等学术作品，深受业界好评，并被各大高校广泛使用。
从自己的亲身经历谈起，孙教授提到，不仅仅从事量化交易需要非常强的EXCEL技能，投行、财务、风控等各类专业工作中也需要大量使用EXCEL。掌握好EXCEL使用技能，能够大幅提高工作效率，更能够帮助金融从业者们从市场数据中获取有效信息，创造价值。
在利用EXCEL对数据进行整理分析时，孙教授提出，我们绝不能仅仅做一些复制粘贴类的hard work，而是要尽量体现不同数据之间的关联性，活用OFFSET、VLOOKUP、INDEX、MATCH等函数。
孙老师提到，他发现在校学生以及实习生们对于使用EXCEL完成工作任务还有明显欠缺，建议同学们务必注意色彩和格式两个方面。使用两种不同的颜色，分别标注重要的原始输入项和重要的输出项，整个EXCEL表格的格式必须统一。
接下来，孙老师用看涨期权的计算来演示“模拟分析”中“单变量求解”的应用，同时展示了输入项与输出项的色彩标注。使用“单变量求解”时，可以不受期权定价公式的局限，通过电脑拟合运算得出任一未知变量的优化解答，大大提高了公式运用的灵活性。
孙老师还用“模拟分析”的“模拟运算表”为同学们演示了敏感性分析的操作过程，用RANDOM函数进行了蒙特卡洛模拟，求解期权价值，娴熟的手法与各种快捷键的运用让同学们眼花缭乱，直呼过瘾，纷纷举手向老师请教各种细节操作，现场掌声不断，气氛十分热烈。
现阶段经济学院的研究生同学们基本都已经进入实习阶段，在工作中或多或少需要借助EXCEL这个重要工具，孙老师
从使用理念到具体操作，启发了同学们对于EXCEL在实际学习工作中的灵活运用性思考，给同学们上了一堂很好的理论结合实务的课程，同学们都表示受益匪浅。
专业学位研究生教务办公室
研究生黄蕾撰稿，何立民修改
2018年4月15日
返回顶部
