2018年11月20日，复旦大学经济学院第351期专业学位硕士实务课程在经济学院205报告厅正式开课，本次课以“风险管理——保险公司的核心竞争力”为主题，由工银安盛人寿保险有限公司风险管理部总经理李进先生主讲，复旦大学经济学院保险硕士项目主任林琳博士主持，风险管理与保险系主任许闲副教授点评。李先生不仅课程干货满满，而且与同学们积极互动，课程获得了同学的广泛好评。
李进先生现任工银安盛人寿保险有限公司风险管理部总经理，兼任银保监会偿付能力咨询专家委员会委员、中国保险资产管理协会资产负债管理执委会委员员等职务。李先生拥有多年国内外保险业从业经验，从业领域包括全面风险管理、资产负债管理和投资分析、精算评估与定价、资本管理、金融工程、衍生品及动态资产配置策略等。
李进先生首先分享了他对保险的理解。保险简单概括就是“现在为将来做准备，有钱时做没钱的准备，年轻时做老了时的准备，健康时做不健康时的准备”。人的一生有很多风险，其中生、老、病、残、死的风险是每个人都无法预料的，不只是这些风险发生的时间不能确定，而且发生后造成的损失程度也是不能确定的。每一个有责任心的人都不希望因自己发生意外而使亲人陷入困境，所以给自己准备一份保障，也给家人准备保障，这就是保险存在的意义。
然后，李进先生介绍了保险公司的风险管理模式。保险行业不同于资管行业，在发生系统性风险时，虽然存在衍生品或对冲工具来对冲风险，但资管行业仍很难独善其身。例如在2008年，雷曼兄弟的倒闭让众多投资者损失惨重。而保险行业不同，根据“大数法则”，保单卖的越多，风险越小。这也是巴菲特喜欢将资金投入保险行业的原因。
保险公司有“三道防线”和“五大支柱”。保险公司的“三道防线”中第一道防线是公司内部各个部门做好自己的风险防范；第二道防线是合规部门建立一套风险管理标准体系，协调各部门职责，防止各大风险之间的传导导致风险交叉感染；第三道防线是审计部门及董事会在全局高屋建瓴监管全局。保险公司风险管理的“五大支柱”中第一是second line of defense，建立二道防线。风险管理部要了解公司的风险点，能细分风险，比如把操作风险、声誉风险、金融风险等细分，然后把各个风险管控任务分配到每一个部门，做到风险管理无盲点，避免踢皮球现象；第二是systematic 2nd opinion，风险管理部通过发表独立公正的一些意见，虽然可能会导致流程拖慢，但可以防止产品开发部为了短期业绩忽视开发盲点而给未来业绩埋雷；第三是rigorous underwriting andpricing，核保定价方面，例如在给ICU病人订保险的时候，保费定价必定比正常人要高；第四是stated risk appetite，董事会对风险的态度足够完善，建立一个明确的风险偏好体系，从盈利、内含价值、资本金、流动性四个维度来定义风险；第五是strong economic capital，根据风险承受能力，计算公司每单位投资能获取的收益，对风险进行有效的预算管理，选择风险回报最高的，将风险承受能力用在“刀刃“上。李进先生举例分析，AIG作为一家拥有超过一万亿美元资产的全球性保险公司，最终因陷入流动性危机而被美联储和政府接管。
最后，李进先生总结，作为一个风险管理者主要有三项职责。第一，制定一个框架模型，帮助管理层精确地选择公司能够控制的风险。第二，长期决策以帮助公司能够更长久的生存，这是因为业务部门有业绩指标压力，会追求短期利益，因此风险管理部需要帮助公司能够长期决策。第三，形成一套风险管控的文化能应对不同的风险，例如操作风险、声誉风险、金融风险、保险风险等。
两个小时后讲座在热烈掌声中结束，同学们纷纷表示期待李进先生的下次讲座。
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