2015年10月23日下午4时，加拿大温莎大学Odette商学院金融学教授安云碧应邀到访复旦大学“教育部金融创新研究生开放实验室”，就以“Portfolio Selection with Systematic Skewness Constraint（系统偏度约束下的资产组合选择）”为题的工作论文进行了一场精彩的报告，并与实验室师生进行了热烈的互动与交流。安云碧教授主要研究领域包括金融衍生产品、资产组合管理、金融风险管理等，曾在Journal of Banking and Finance、Financial Management、 Journal of International Money and Finance和Journal of Futures Markets等知名期刊发表多篇论文。
报告开始前，复旦大学经济学院副院长、“教育部金融创新研究生开放实验室”主任张金清教授首先对安教授与实验室的渊源作了简短的介绍，安教授曾多次来实验室交流、报告，并对在实验室工作和学习过的多名学生进行悉心指导与合作。安云碧教授也对实验室以及同学们给予了很高的评价，并且鼓励大家努力在国际期刊上发表自己的研究成果。
报告开始，安教授首先对本论文的研究目的、研究意义和前人研究的创新进行了介绍。他指出，本文研究的是系统偏度对资产选择、资产定价的影响。引入系统偏度约束发展了Markowitz建立的均值-方差最优资产组合模型，优化了该模型对尾部风险和资产相关性的估计。在系统偏度约束下，本文导出了资产组合比例的解析解，而需要估计的参数数量却几乎没有增加，因此比以往相关研究得到的结果更加简洁优美、具有应用价值。随后，安云碧教授向大家展示了导出系统偏度约束下有效组合的过程和有效组合的性质，说明新的有效组合相对于传统模型中的有效组合，确实在偏度上进行了优化，但却是以均值-方差效率损失作为代价的。最后，安教授将系统偏度约束与建立在资产组合模型之上的资本资产定价模型联系起来，证明传统的资本资产定价模型由于忽略了偏度而存在多种偏误，本文给出的模型较好的解决了这些问题。
报告结束后，大家踊跃向安教授提问，安云碧教授与实验室师生就报告中的一些问题进行了交流，其中刘庆富老师和金泽宇博士不仅请安教授解答了自身的疑惑，而且也对论文的进一步修改提供了中肯的建议，受到安云碧教授的称赞。
座谈会进入尾声，刘庆富老师作了简短发言并代表与会全体师生向安云碧教授致以诚挚的祝福和感谢。刘老师指出，安云碧教授的工作是在资产组合选择和定价领域具有突破性的研究成果，值得我们反复学习和品味。
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