2017年5月18日下午，复旦大学经济学院数量经济与金融系列讲座第340期在经济学院614会议室举行。加州大学戴维斯分校经济系教授Colin Cameron应邀做了题为“Robust Inference for Dyadic Data”的学术报告，考察了二维数据回归估计中标准方差估计的问题，并指出标准方差估计的二维聚类控制的必要性。报告会由世界经济系李志远副教授主持。
Cameron教授首先运用现实与理论举例阐释二维数据的含义，然后指出二维数据的回归模型中存在复杂的标准方差相关性问题。面板数据回归中，控制单维聚类的标准方差估计并不充分的。相较而言，二维聚类的稳健性估计具有显著的改善效果，但是仍然低估了标准误。Cameron教授进一步指出，国际贸易中的社会网络比其他领域更加密集，所以控制标准方差估计误差显得更加重要。Cameron教授应用引力模型后发现，即使考虑了国家固定效应，控制误差相关性后的标准误差仍然数倍于现有研究方法下得出的标准误差。
Cameron教授精彩的学术报告激发了在座师生的参与热情。李志远、杨凯、刘丹等老师就二维数据的收集、稳健性推断问题及该学术报告对国际贸易实践的启示意义等进行了交流探讨。最后，报告在掌声中圆满结束。
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