2017年4月14日下午，复旦经济系数量经济与金融系列讲座第342期在经济学院泛海楼805会议室举行。香港理工大学大学金融学助理教授金涌应邀做了题为“Optimizing Optimal Portfolio Choice”的学术报告，考察了偏好改变情况下效用函数的可积性问题。报告会由计量经济学中心孙健教授主持。
金涌教授首先对马科维茨的现代投资组合理论（MPT）的实用性提出了挑战。然后分析了投资组合理论的结果在实践中难以应用的原因，列举了大量对该理论进行修正和优化的相关文献。然后创新性地提出了理论最优解的最优估计方法，并且对比了不同方法，以及不同方法在不同条件下的结果。金教授最后还指出，对于简单选择仍需做进一步的工作。
金教授精彩的学术报告激发了在座师生的参与热情。何光辉教授和在场的同学积极提问，热烈讨论，金教授对同学们提出的问题做了详细的解答，对比了报告中的方法与同学提出的常规方法。最后，报告在掌声中圆满结束。
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