科学研究
ACADEMIC RESEARCH
学术会议
2017年复旦斯坦福金融科技与量化投资研讨峰会

2017年复旦斯坦福金融科技与量化投资研讨峰会议程

2017610 上海复旦大学泛海楼一楼报告厅(国权路600号)

时间

议程及嘉宾

07:50-08:00

签到

08:00-08:15

张军院长致辞

08:15-08:55

主题演讲:模型厌恶下的最优投资策略

演讲嘉宾:张金清

08:55-09:35

主题演讲:智能投顾与投资风险控制

演讲嘉宾:杨兴平

9:35-9:55

茶歇

09:55-10:35

主题演讲:P2P借贷的风险管理从中国到亚洲

演讲嘉宾:谢一铭

10:35-11:15

主题演讲:金融保险中的风险分析与管理

演讲嘉宾:黎子良

11:30-13:00

午餐

13:00-13:40

主题演讲:量化投资的择时系统

演讲嘉宾:任瞳

13:40-14:20

主题演讲:中国期权市场的发展动态

演讲嘉宾:王琦

14:20-14:40

茶歇

14:40-15:20

主题演讲:Alpha策略的构建

演讲嘉宾:李克辛

15:20-16:00

主题演讲:量化投资在中国

演讲嘉宾:何华  

 

嘉宾列表

黎子良  香港大学本科毕业,1972年获美国哥伦比亚大学统计学博士学位。现为美国斯坦福大学教授。1983年获国际统计学界的考普斯总统奖 黎子良教授的主要研究领域包括序列实验、自适应设计和控制、随机最优化、时间序列和预测、变点监测、隐马尔可夫模型和粒子滤波、经验贝叶斯模型、多元生存分析、概率理论和随机过程、生物统计、计量经济学、定量金融和风险控制。

   现任中国金融期货交易所期权小组负责人、高级顾问。王琦曾担任麦克马斯特大学(McMaster)金融实验中心讲师和加拿大丰业银行衍生品业务高级分析师,从事利率和股权类衍生品的定价和风险管理工作。2007年加入中国金融期货交易所先后担任研发部经理、执行经理、高级经理,参与了我国首个股指期货沪深300股指期货的研发、设计等筹备工作。2011年组建了期权业务团队开启了股指期权的产品研发和上市筹备,目前已经完成沪深300股指期权的产品设计。王琦持有特许金融分析师(CFA)和注册风险管理经理(FRM)资格证书,同时担任上海特许金融分析师(CFA)协会理事。王琦兼任上海财经大学金融专业客座教授,组织编写了《股指期权与资本市场》、《境外股指期权市场研究》、《股指期权研究报告集》,并翻译出版了《期权投资策略》、《波动率交易》等译著。王琦毕业于加拿大麦克马斯特大学(McMaster),获得金融硕士学位。

     长江商学院金融实践教授,上海九鞅投资管理合伙企业创始人。在创始九鞅之前,他曾在香港卡普拉投资管理公司亚洲地区担任董事长,并曾并担任中国国际金融有限公司资本市场业务委员会执行主席。在这之前,他是野村国际(香港)有限公司董事总经理,曾经担任中国区股票业务主管、亚洲地区债券研究部主管,及亚洲地区股票研究部主管。在野村国际并购雷曼之前,何华博士曾在雷曼兄弟公司日本和香港的总部工作了八年,任亚洲地区固定收益和股票研究部的主管。早期,何华博士还曾在所罗门兄弟公司和CAM对冲基金任高层职位。何华博士毕业于美国麻省理工大学,拥有金融学博士学位;并曾是加州大学伯克利分校和耶鲁大学的金融学终身教授。

      兴业证券研究所总经理助理,兴业证券定量研究团队首席分析师、负责人,十三年证券研究经验,在量化选股、择时、衍生品、金融产品等领域有着深刻而独到的见解,带领团队荣获广受机构投资者认可的新财富最佳分析师称号。

李克辛   数值方法股份有限公司(NM LIMITED)的总裁。数值方法股份有限公司是一家从事量化交易研究和分析咨询的跨国公司,致力于为世界各地的经济体和基金提供服务,拥有多个高净值的公司与个人客户。在此之前,李教授担任过纽约、伦敦、东京、新加坡和香港等地多家投资银行的量化交易员和分析师。李教授拥有芝加哥大学数学专业的理学学士学位、金融数学的硕士学位,安娜堡密歇根大学的计算机科学与工程专业的硕士和博士学位。李教授是多所大学的兼职教授,曾任教或兼职任教于新加坡国立大学(数学学院)、新加坡南洋理工大学(商学院)、复旦大学(经济学院)以及香港科技大学(数学学院)等多所高校。

杨兴平   1990年获得洛杉矶加州大学工学博士学位(核电站智能和风险控制)。杨博士2001年归国后创办多普达通讯有限公司,后于20091月加入TCL集团,并出任TCL通讯CEO。在创立多普达智能手机之前,杨博士在美国有十多年的学习和工作经历,从事核电站风险评估、风险管理及控制、人工智能、专家系统、移动互联网和智能手机的研究。他的团队研发的Pixo移动互联网平台和智能手机操作系统成为苹果公司iPod的第一代操作系统。

谢一铭  斯坦福大学(Stanford University)的应用数学学士及数理财务硕士学位, 现任连连集团副总裁。曾任职于德意志银行贷款敞口管理小组(Loan Exposure Management Group),常驻纽约,负责对冲策略、信用衍生产品交易、信贷资产证券化策略与交易结构、敞口监督及整体组合管理,对信用违约互换(CDS) 、信用违约互换期权(CDS options)以及各类结构化信贷交易有深刻认识。