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2019 Workshop on Finance, Insurance, Probability and Statistics (FIPS 2019), Fudan University, Sh...
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复旦大学经济学院-威斯康星大学麦迪逊分校农业与应用经济系交换生及硕士联合培养项目宣讲会
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综合新闻
第五届复旦-乌尔姆金融保险学术研讨会在德国乌尔姆大学成功举办

2019625日,第五届复旦-乌尔姆金融保险学术研讨会在德国乌尔姆大学成功举办。本次研讨会旨在提出并探讨金融与保险领域的国际前沿问题,增进两校在金融保险领域的合作与交流。

本次学术研讨会由乌尔姆大学经济与数学学院保险系主任陈安教授全程主持,会议首先由经济与数学学院院长Martin Mueller教授致欢迎词,并对学院现有合作项目进行了简单介绍。

 

乌尔姆大学经济与数学学院院长 Martin Mueller教授

 

在研讨会的上半场中,复旦大学刘红忠教授就“金融危机,中央银行资产结构及汇率趋势”的命题展开了介绍,其研究聚焦央行资产重组对汇率的影响,将央行资产质量(价值)加入到传统货币模型中,再进行数值模拟。发现央行资产结构调整是影响汇率的重要因素;随着资产结构调整,资产价值可能贬值或升值,进而造成货币的贬值或升值;在经济低迷期间,央行资产结构调整对汇率的影响更大。

接着,乌尔姆大学Gunter Loeffler教授基于数据讨论分析了价值溢价如何随着价值所受关注的变化而变化。复旦大学经济学院风险管理与保险系主任许闲教授报告了其“保险科技发展:来自中国媒体报道的证据”工作论文,文章收集了2015年至2017年中国媒体对保险科技的报道内容,通过关键词提取,文本及词频分析等方法来判断保险科技发展方向,为保险行业今后的科技战略部署提供了参考方向。

 

 

  

复旦大学金融研究中心副主任 刘红忠教授                 乌尔姆大学经济与数学学院 Gunter Loeffler教授            

 

陈安教授以“参照偏好框架下的最优资产配置”为题,通过建立数学模型并进行数值模拟,得出不论在固定或随机参照水平上,损失厌恶均促使代理人采取风险更低的行动,并且期望获得波动更小的回报的结论。

 

 

乌尔姆大学保险系系主任 陈安教授              复旦大学金融研究院 杨青教授

 

 

在研讨会下半场中,来自乌尔姆大学经济与数学学院的Ahmet Ali Taskin博后,Evgeny Spodarev教授分别就公平交易与关系贷款人之间的竞争、具有长记忆的厚尾随机过程两个研究课题进行了展示。

来自复旦大学金融研究院的杨青教授分享了其“Modeling Mortality Rate with Levy Jump and Mortality Option Pricing”一文,并于会上诸位教授展开了热烈的讨论与交流。

最后,两名学生也将自己的论文进行了展示与分享,其中来自复旦大学的陈羽莎通过建立模型探究了税延政策下中国企业年金最优决策;来自乌尔姆大学的Thorsten Sehner采用瑞士的数据,分析比较了生命年金产品中的长期护理期权定价的两种方法。

 

第五届复旦-乌尔姆金融与保险学术研讨会合影

 

 

研讨会在热烈的讨论氛围中结束。除此以外,在本次德国之行中,两校还就“复旦-乌尔姆”双学位项目合同进一步讨论并修订,进一步稳固并加深了两校的交流与合作。